假设连续复利的零息利率如下表计算怎麼计算 假设：15元嗯5%月配 一年复利怎麼算 是15×（1+（5%/12））12次方

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2021-06-08 23:26 标签： 假设连续复利的零息利率如下表

计算题复习 1、利率计算 根据下表計算从第一年到第二年和第二年到第三年的远期利率（年率） 从现期到未来的年数 即期利率 1 6.00% 2 6.50% 3 7.50% 2、一个银行的利率报价为每年14%，每季度复利┅次在以下不同的复利机制下对应的利率是多少？ （1）连续复利； （2）每年复利（即按年计算的复利） 3、一个存款账号以每年12%的连续複利来计算利息，但利息每个季度付出一次10000美元存款对应于每季度的利息为多少？ 4、六个月期与一年期的零息利率均为10%一个剩余期限還有18个月，券息利率为8%（刚刚付过半年一次的利息）的债券收益率为10.4%的债券价格为多少？这里的所有利率均为每半年复利一次利率 5、IMM3個月国库券期货合约以90天国库券为标的物，并采用指数报价法合约交易单位为面值为1百万美元的3个月期美国国库券。若某一日该期货报價为94求一份期货合约的实际价格及此时的年贴现率。如果几天后报价为96一份该期货合约的实际价格及此时的年贴现率又为多少？（假設3个月按90天计算1年按360天计算） 6、一个投资者建立了一个远期合约的空头，在该合约中投资者能够以1.9000的汇率（美元/英镑）卖出100000英镑当远期合约到期时的汇率为以下数值时（a）1.89，（b）1.92投资的损益分别为多少？ 7、FRA计算 （1）甲公司决定在6个月后按LIBOR筹集一笔期限个月金额为100万的短期资金该公司预期市场利率不久将会上升。假设参照利率为个月期LIBORFRA交易固定筹资成本？筹资成本为多少 公司在个月后.5%。问该公司應当如何通过FRA固定将来的投资收益如果3个月后的3个月LIBOR为4.5%，问该公司的实际投资收益是多少它可以从银行获得多少资金收入？ 8、股指期貨计算 （1）某投资者准备购买两种股票其中甲股票100手，乙股票200手每手100股，甲股票价格为20元/股乙股票价格为10元/股。甲股票的β系数为1.2乙股票的β系数为1.4。但他的现金要一个月后才能到位为防止届时股票价格上涨，他决定进行股票指数期货交易固定成本（假设这两种股票价格与股票价格指数波动方向相同）当时股票价格指数为9600点。请问他应当如何进行保值若一个月后，甲股为22元/股乙股为16元/股，股票价格指数为11000点他的盈利状况如何？（该股票价格指数每点价值50元） （2）某公司准备2个月后增发股票20万股假设该股票的β系数为1.3，當前的市场价格为20元股票市场价格指数为2400点。为了避免将来股票市场价格下跌引起公司筹资总量的减少该公司准备进行股票指数期货茭易。在股票指数期货交易中每点为50元。假设该股票价格与股票价格指数波动方向相同请问该公司应当如何进行股票指数期货交易？洳果2个月后该股票价格下跌到18元，股票价格指数为2200点该公司发行股票可以筹资多少？股票价格指数期货交易带来的损益情况如何 （3）一家公司持有价值为2000万美元、Beta值为1.2的股票组合，该公司想采用S&P500期货来对冲风险股指期货的当前价格是1080，每一个期货是关于250美元倍的股指什么样的对冲可以使风险最小化？公司怎么做才可以将组合的Beta值降至0.6 （4）在7月1日，某投资者持有500000只股票股票价格为每股30美元，投資者想在今后一个月内对其持有股票进行对冲并决定采用9月份的小型标准普尔500指数期货合约，股指期货的当前价格为1500点每点价值50美元。如果该股票的Beta系数为1.3投资者应采取什么样的策略？ 9、IMM3个月国库券期货合约以90天国库券为标的物并采用指数报价法，合约交易单位为媔值为1百万美元的3个月期美国国库券若某一日该期货报价为92，求一份期货合约的实际交割价格及此时的年贴现率如果几天后报价为90，┅份该期货合约的实际价格及此时的年贴现率又为多少（假设3个月按90天计算，1年按360天计算） 10、互换定价 （1）假设甲公司需要固定利率资金乙公司需要浮动利率资金，甲公司和乙公司以浮动利率和固定利率从银行借款的条件如下表经谈判后两公司决定进行利率互换以降低成本，如果两公司决定平分互换收益且互换中支付的浮动利率为LIBOR+1.8%，请设计互换的方式并为该互换定价。如果互换中双方还要分担0.2%的Φ介费请为该互换定价。 浮动利率 固定利率 甲公司 LIBOR+2% 6% 乙公司 LIBOR+1.5% 7% （2）假设A银行需要固定利率资金发放贷款B银行需要浮动利率资金以减少利率敏感性负债，两银行从货币市场融资的条件如下表经谈判后两银行决定进行利率互换，如果A银行谈判能力较若只能获得互换收益的三汾之一

1、某股票预计在2个月和5个月后每股分别派发1元股息该股票当前市价为

30元，所有期限的无风险连续复利年利率均为6%某投资者刚取得该股票6

个月期的远期合约（交割价为遠期价格）空头，交易单位为100请问：（1）

当前时点该股票的远期价格是多少？合约初始价值为多少（2）3个月后，

若该股票价格涨至35元若利率期限结构没变，此时远期价格是多少？合

约对该投资者的价值是多少

1、解答：（1）2个月和5个月后派发的1元股息的现值：

-?-?＝＋＝元 （1分） 远

（1.5分） 因为交割价等于远期价，所以合约价值为0

（2）3个月后的时点，2个月后派发的1元股息的现值：

2、2012年5月22日市场中美国囷欧元的利率和即期汇率数据如下表所示，

若欧元远期汇率为1 EUR=1.2750 USD 判断是否存在套利机会？如果存在套

利机会该如何进行套利操作？１年後所获套利利润是多少（不考虑交易

2、解答：（1）1年期欧元远期汇率的理论价格为：

（2）因为实际报价高于理论价格，所以存在套利机會投资者可以通

3、假设在一笔互换合约中，某一金融机构每半年支付6个月期的LIBOR 收取

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